La fijación de precios del riesgo de liquidez es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las instituciones financieras hoy en día. En este documento, exploramos cómo los bancos pueden abordar eficazmente la Fijación de Precios del Riesgo de Liquidez (LRP), con un enfoque particular en el papel de la Prima de Liquidez a Plazo (TLP) en los marcos de fijación de precios y la toma de decisiones estratégicas.

A lo largo de la presentación, analizamos los componentes principales de la fijación de precios de la liquidez, desde los costes regulatorios vinculados a ratios como el NSFR y el LCR hasta el papel central de la Tesorería como "banco del banco". También abordamos uno de los debates más relevantes del sector: cómo encontrar el equilibrio adecuado entre la teoría financiera y las limitaciones comerciales del mundo real.

Además, el documento explora diferentes metodologías para definir la TLP, comparando los proxies de mercado más utilizados y sus limitaciones, al tiempo que destaca factores clave como la estructura del balance, las fuentes de financiación y la disponibilidad de precios de mercado.

Como solución práctica, introducimos un enfoque mixto para la construcción de curvas, combinando múltiples fuentes de datos para lograr una fijación de precios más robusta y alineada con el mercado. Este enfoque mejora la competitividad, respalda la optimización del balance y evita distorsiones en la asignación de costes.

Por último, abordamos los desafíos de implementar estas metodologías dentro de los marcos de FTP (Precios de Transferencia de Fondos), enfatizando la importancia de la integración de datos, la granularidad y la alineación entre Tesorería y Finanzas.

Descargue la presentación completa para descubrir cómo avanzar hacia un modelo de fijación de precios de liquidez más preciso, transparente y alineado con el negocio.