Alquid anuncia un nuevo lanzamiento que refuerza las capacidades de gestión integrada del balance, mejorando la forma en que las instituciones financieras integran la previsión de rentabilidad y la planificación de capital.

La última versión de Alquid introduce una serie de innovaciones funcionales que permiten a los bancos lograr una comprensión más profunda y precisa de la dinámica de su balance y de las métricas de capital de cara al futuro.

Con este nuevo lanzamiento, Alquid permite combinar proyecciones financieras más precisas, una planificación de capital totalmente integrada y una funcionalidad mejorada de pruebas de estrés, convirtiendo a Alquid en una plataforma estratégica para los bancos que buscan lograr una gestión del balance más ágil, resiliente y orientada al futuro. 

1. Previsión de pérdidas y ganancias mejorada para ingresos no financieros (Non-NII)

La plataforma ahora incorpora una lógica de devengo avanzada para comisiones transaccionales, lo que permite su reconocimiento en el momento de la contratación, al vencimiento o por periodificación. Esta actualización mejora sustancialmente la precisión de las previsiones de ingresos y refuerza las métricas de rendimiento de capital futuras, tales como el ROE, el ROTE y el RAROC.

2. Planificación integrada de capital y proyección de RWA (activos ponderados por riesgo)

Alquid permite ahora la asignación granular de RWA a nivel de producto dentro del proceso de planificación, ofreciendo una visión totalmente integrada de las posiciones proyectadas de balance, la evolución de pérdidas y ganancias y las necesidades de capital regulatorio.

Las instituciones pueden aplicar con flexibilidad metodologías estándar o basadas en modelos internos (IRB)—incluyendo la carga de parámetros de PD, LGD y EAD—directamente dentro de los nodos de planificación, lo que garantiza la alineación regulatoria al tiempo que se mantiene la flexibilidad de modelización.

3. Análisis de CET1 basado en escenarios y optimización de instrumentos de capital

A través de la simulación de múltiples escenarios, las entidades pueden identificar ahora las condiciones específicas bajo las cuales los ratios CET1 pueden requerir un esfuerzo de capital y determinar los instrumentos de capital óptimos (Tier 1, Tier 2, etc.) para abordar estas necesidades.

4. Pruebas de estrés avanzadas para el riesgo de crédito

La versión también mejora las capacidades de las pruebas de estrés de riesgo de crédito, permitiendo a las instituciones ajustar los parámetros de riesgo de crédito en función de escenarios macroeconómicos y cuantificar con precisión su impacto en los requisitos de capital futuros. Esta funcionalidad ayuda a los bancos a anticipar movimientos adversos en el riesgo de la cartera y a planificar los colchones de capital de manera más eficaz.

5. Un gran paso hacia la integración real del balance

Con estas mejoras, Alquid continúa avanzando en su misión de proporcionar a las entidades un entorno de gestión de balance totalmente integrado, uniendo previsión, rentabilidad, gestión del capital y pruebas de estrés en una plataforma única y coherente.