Alquid anuncia nova versão fortalecendo os recursos integrados de gestão de balanço patrimonial, aprimorando a forma como as instituições financeiras integram a previsão de rentabilidade e o planejamento de capital.

A versão mais recente do Alquid introduz uma série de inovações funcionais que permitem aos bancos obter uma compreensão mais profunda e precisa das dinâmicas de seus balanços e das métricas de capital prospectivas.

Com este novo lançamento, o Alquid permite a combinação de projeções financeiras mais precisas, planejamento de capital totalmente integrado e funcionalidade aprimorada de testes de estresse, tornando o Alquid uma plataforma estratégica para bancos que buscam alcançar uma gestão de balanço mais ágil, resiliente e voltada para o futuro. 

1. Projeção de DRE Aprimorada para Receitas Não Provenientes de Juros (Non-NII)

A plataforma agora incorpora uma lógica avançada de competência para tarifas transacionais e comissões, permitindo o reconhecimento no início, no vencimento ou pelo regime de competência. Essa atualização melhora substancialmente a precisão das previsões de receita e fortalece as métricas prospectivas de desempenho de capital, como ROE, ROTE e RAROC.

2. Planejamento de Capital Integrado e Projeção de RWA

O Alquid agora permite a atribuição detalhada de RWA no nível do produto dentro do processo de planejamento, oferecendo uma visão totalmente integrada das posições projetadas do balanço, da evolução do DRE e das necessidades de capital regulatório.

As instituições podem aplicar de forma flexível metodologias padronizadas ou baseadas em IRB — incluindo o carregamento de parâmetros de PD, LGD e EAD — diretamente nos nós de planejamento, garantindo o alinhamento regulatório e mantendo a flexibilidade de modelagem.

3. Análise de CET1 Orientada por Cenários e Otimização de Instrumentos de Capital

Por meio de simulação multicenário, os bancos agora podem identificar as condições específicas sob as quais os índices CET1 podem exigir reforço de capital e determinar os instrumentos de capital ideais (Tier 1, Tier 2, etc.) para atender a essas necessidades.

4. Testes de Estresse de Risco de Crédito Avançados

O lançamento também aprimora os recursos de testes de estresse de risco de crédito, permitindo que as instituições ajustem os parâmetros de risco de crédito com base em cenários macroeconômicos e quantifiquem seu impacto nos requisitos futuros de capital com precisão. Essa funcionalidade ajuda os bancos a antecipar movimentos adversos no risco da carteira e a planejar colchões de capital de forma mais eficaz.

5. Um Grande Passo em Direção à Verdadeira Integração do Balanço Patrimonial

Com esses aprimoramentos, o Alquid continua a avançar em sua missão de fornecer aos bancos um ambiente de gestão de balanço totalmente integrado — unindo previsões, rentabilidade, gestão de capital e testes de estresse em uma plataforma única e coerente.